RSI تصادفی یا Stochastic RSI یا به طور مخفف StochRSI، یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای تعیین وضعیت خرید بیش از حد و یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین برای شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می‌شود. همانطور که از اسم آن مشخص است، RSI تصادفی از شاخص قدرت نسبی استاندارد (RSI) مشتق شده است و به این ترتیب، شاخص یک اندیکاتور در نظر گرفته می‌شود. در واقع، این یک نوع نوسان ساز است. به این معنی که در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان می‌کند.
RSI تصادفی یا Stochastic RSI اولین بار در کتابی با نام «The New Technical Trader» در سال 1994 توسط نویسندگان Stanley Kroll و Tushar Chande معرفی شد. این شاخص اغلب توسط معامله‌گران سهام استفاده می‌شود. اما ممکن است در زمینه‌‌های معاملاتی دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال (کریپتو کارنسی) نیز اعمال شود.
RSI تصادفی چگونه کار می‌کند؟
شاخص RSI تصادفی همان طور که گفتیم مشتق شده از RSI معمولی است. این شاخص با استفاده از فرمول Oscillator تولید می‌شود. نتیجه این کار یک رتبهبندی عددی است که حول یک خط مرکزی (0.5) در محدوده 1-0 نوسان می‌کند. اما با این حال نسخههای اصلاح شده نشانگر RSI وجود دارد که در این نسخههای اصلاح شده، نتایج در عدد 100 ضرب می‌شوند. بنابراین به جای 0 و 1، مقادیر بین 0 تا 100 متغییر است. همچنین مشاهده میانگین متحرک ساده 3 روزه (SMA) همراه با خط شاخص RSI تصادفی که به عنوان یک خط سیگنال عمل می‌کند و به منظور کاهش خطر معاملات در سیگنال‌های نادرست است.
فرمول استاندارد Oscillator نوسانگر تصادفی، قیمت بسته شدن دارایی را همراه با بالاترین و پایین‌ترین نقاط آن در یک دوره تعیین شده در نظر می‌گیرد. اما با این حال زمانی که از فرمول برای محاسبه RSI تصادفی استفاده می‌شود، به طور مستقیم به داده‌‌های RSI اعمال می‌شود. (یعنی قیمت‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند.)
فرمول به صورت زیر است:
Stoch RSI = (فعلی RSI – کمترین RSI)/(بالاترین RSI – کمترین RSI)
همانند RSI استاندارد، برای RSI تصادفی نیز از تنظیم زمان 14 دوره ای استفاده می‌شود. 14 دوره ای که در RSI تصادفی استفاده می‌شود، براساس چارت زمانی نمودار است. بنابراین، در حالیکه نمودار روزانه 14 روز گذشته را در نظر می‌گیرد، (شمعدان یا کندل استیک) نمودار ساعتی RSI تصادفی را براساس 14 ساعت گذشته تولید می‌کند.
دوره‌ها را می‌توان براساس روز، ساعت و یا حتی دقیقه نیز تنظیم کرد. استفاده از آن‌ها و بکارگیری آن‌ها به طور قابل توجهی از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است. (با توجه به مشخصات و استراتژی آن‌ها). همچنین می‌توان تعداد دوره‌ها را به بالا و یا پایین تنظیم کرد تا روندهای بلند مدت و کوتاه مدت شناسایی شود. تنظیم دوره 20 یکی دیگر از گزینه‌‌های نسبتا محبوب برای نشانگر RSI تصادفی است.
همانطور که بالاتر اشاره شد، برخی از الگوهای نموداری RSI تصادفی، مقادیری از 2 تا 100 را به جای 0 تا 1 نشان می‌دهند. در این نمودارها، خط مرکزی به جای 0.5 روی 50 قرار دارد. بنابراین، سیگنال خرید بیش از حد که معمولا در 0.8 رخ می‌دهد، در اینجا بر روی 80 اتفاق می‌افتد و سیگنال فروش بیش از حد به جای 0.2 با 20 نشان داده می‌شود. نمودارهای با تنظیم 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند اما تفسیر عملی اساس یکسان است.
چگونه از RSI تصادفی استفاده کنیم؟
شاخص RSI تصادفی بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی مرزهای بالایی و پایینی محدوده خود دارد. همچنین، هدف از استفاده اولیه از شاخص این است که نقاط بالقوه ورود و خروج شناسایی شود و همچنین معکوس شدن قیمت است. بنابراین، قرائت 0.2 یا کمتر نشان می‌دهد که یک دارایی احتمالا بیش از حد فروخته شده است، در حالی که خواندن 0.8 یا بالاتر نشان دهنده این است که احتمالا در شرایط خرید بیش از حد قرار دارد.
علاوه بر این، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیک تر هستند نیز می‌توانند اطلاعات مفیدی در رابطه با روند بازار ارائه دهند. به طور مثال، وقتی خط مرکزی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و خطوط RSI تصادفی به طور پیوسته بالای علامت 0.5 حرکت می‌کنند، ممکن است ادامه روند صعودی را نشان دهد. به خصوص اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند. به همین ترتیب قرائت‌های زیر 0.5 و روند به سمت 0.2 نشان دهنده روند نزولی شدن است.
RSI تصادفی بهتر است یا RSI استاندارد؟
هر دو RSI تصادفی و RSI استاندارد، اندیکاتورهای نوسانگر نواری هستند که شناسایی شرایط بالقوه اشباع خرید و فروش بیش از حد و همچنین نقاط برگشت احتمالی را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. به طور خلاصه، RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و میزان تغییر یک دارایی در رابطه با یک بازه زمانی یا دوره تعیین شده، استفاده می‌شود.
اگرچه در مقایسه با RSIتصادفی، RSI استاندارد یک اندیکاتور نسبتا کند است که تعداد کمی سیگنال‌های معاملاتی تولید می‌کند. استفاده از فرمول تصادفی Oscillator برای RSI معمولی، اجازه ایجاد RSI تصادفی را به عنوان یک شاخص با حساسیت بالا افزایش داد. در نتیجه، تعداد سیگنال‌های تولیدی بیشتر است و معامله‌گران فرصت بیشتری برای شناسایی روند بازار و نقاط خرید یا فروش بالقوه می‌دهد.
به بیانی دیگر، RSI تصادفی یک اندیکاتور نسبتا فرار است و همین ویژگی آن را به یک ابزار TA حساس تبدیل می‌کند که می‌تواند به معامله گران با افزایش تعداد سیگنال‌های معاملاتی کمک کند، اما ریسک بیشتری نیز دارد زیرا اغلب مقدار مناسبی نویز (سیگنال های نادرست) تولید می‌کند. همان طور که اشاره شد، استفاده از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) یکی از روش‌های رایج برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنال‌های نادرست است و در بسیاری از موارد، SMA 3 روزه قبلا به عنوان تنظیم پیش فرض برای نشانگر RSI تصادفی قرار داده شده است.
سخن پایانی
به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر RSI تصادفی نسبت به حرکات بازار، این شاخص می‌تواند یک شاخص بسیار مفید برای تحلیل‌گران، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باشد. هم برای تحلیل کوتاه مدت و هم برای تحلیل بلند مدت.
اما با این حال، سیگنال‌های بیشتر به معنای ریسک بیشتر نیز هست و به همین دلیل شاخص RSI تصادفی باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند باندهای بولینگر و شاخش RSI و … استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال هایی که ایجاد می‌کند کمک می‌کند. همچنین بسیار مهم است که بازارهای ارزهای دیجیتال نسبت به بازارهای سنتی نوسان بیشتری دارند و به همین دلیل ممکن است تعداد سیگنال‌های نادرست افزایش یابد.
