در معاملات ارز های دیجیتال، معامله گران و یا همان تریدر ها از شاخص‌های مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از این شاخص‌ها باند های بولینگ است. در این مقاله به بررسی این شاخص و شاخص کانال کلتنر می‌پردازیم و در انتها این 2 شاخص را با هم مقایسه می‌کنیم. با ما همراه باشید.
Bollinger Band (باند بولینگر BB) چه هستند؟
Bollinger Band (باند بولینگر BB) در اوایل سال 1980 توسط یک تریدر و تحلیلگر اقتصاد به نام «جان بولینگر» ساخته شدند. آن‌ها به طور گسترده به عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند (TA). اساسا این باند های بولینگر به عنوان ابزاری برای سنجش نوسانگر به کار می‌روند که نشان می‌دهد آیا بازار نوسانات بالا و پایین دارد؟ و آیا شرایط خرید و فروش بیش از حد است؟
ایده اصلی پشت شاخص باند بولینگر، نشان دهنده چگونگی پراکندگی قیمت‌ها حول یک مقدار متوسط است. به طور دقیق‌تر، این شاخص از 3 نوار تشکیل شده است:
- یک نوار بالا
- یک نوار پایین
- یک خط میانگین متحرک میانی ( که به عنوان نوار میانی نیز شناخته می‌شود.)
دو نوار جانبی (همان نوار های بالا و پایین) به عمل قیمت بازار واکنش نشان می‌دهند. هنگامی که نوسانات زیاد است گسترش می‌یابند (از خط میانی دور می‌شوند.) و هنگامی که نوسانات کم است منقبض می‌شوند. (به خط میانی نزدیک می‌شوند.)
تنظیمات استاندارد شاخص باند بولینگر
در فرمول استاندارد باند بولینگر، نوار وسط به عنوان میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) در نظر گرفته می‌شود. در حالیکه نوارهای بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با SMA (همان نوار میانی که به عنوان انحراف استاندارد شناخته شد) شناخته می‌شوند.
تنظیمات استاندارد برای شاخص باند بولینگر به صورت زیر است:
- خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
- نوار بالایی: SMA 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
- نوار پایینی: SMA 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
تنظیمات یک دوره 20 روزه را تایید می‌کنند و باند های بالا و پایین بر روی 2 انحراف استاندارد (x2) دور از خط وسط تنظیم می‌کنند.
این کار را برای اطمینان از اینکه حداقل 85 درصد از داده های قیمت در بین این 2 باند حرکت کنند، انجام می‌شود. اما این تنظیمات ممکن است براساس نیازها و استراتژی های معاملاتی مختلفی تنظیم شوند.
چطور از باند بولینگر در معاملات استفاده کنیم؟
اگرچه باند های بولینگر بیشتر و به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می‌شوند، اما ممکن است که از آن‌ها برای راه اندازی معاملات ارزهای دیجیتال نیز استفاده شود. طبیعتا روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد. اما باید این نکته را دانست که از استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل باید خودداری کرد و نباید آن را به عنوان شاخص خرید و فروش تلقی کرد. بهتر است که از باند بولینگر در کنار سایر شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده شود.
با در نظر گرفتن این موضوع، بیایید تصور کنیم که چگونه می‌توان به طور بالقوه داده های ارائه شده توسط شاخص باند بولینگر را تفسیر کرد.
تفسیر داده های شاخص باند بولینگر
اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد و از باند بولینگر بالایی فراتر رود، می‌توان فرض کرد که بازار بیش از حد گسترش یافته است (یعنی شرایط خرید بیش از حد است). یا در غیر اینصورت، اگر قیمت چندین بار به باند بالایی برخورد کند، ممکن است سطح مقاومت قابل توجهی را نشان دهد.
در مقابل، اگر قیمت و ارزش یک دارایی مشخص به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از نوار پایینی فراتر رود و یا آن را لمس کند، این احتمال وجود دارد که بازار یا بیش از حد فروخته شود و یا سطح حمایت قوی پیدا کند.
به علاوه، ممکن است که معامله گران از باند بولینگر (به همراه سایر شاخص های TA) برای تعیین اهداف خرید و یا فروش خود استفاده کنند. یا اینکه فقط برای به دست آوردن یک دید کلی از نکات قبلی که در آن بازار شرایط خرید و فروش بیش از حد را ارائه می‌کرد.
علاوه بر این، انبساط و انقباض باند های بالایی و پایینی بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش‌بینی لحظات نوسان بالا و یا پایین مفید باشد. باندها می‌توانند از خط میانی دور شوند، زیرا قیمت دارای نوسان بیشتری می‌شود (انبساط) یا با کاهش نوسان قیمت (انقباض یا فشرده شدن) به سمت آن حرکت می‌کنند.
بنابراین، باند های بولینگر برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار برای معاملات کوتاه مدت و تلاش برای پیش‌بینی حرکات آتی مناسب تر هستند. برخی معامله گران، هنگامی که باندها بیش از حد گسترش می‌یابند را به عنوان نزدیک شدن بازار به دوره تثبیت یا تغییر روند در نظر می‌گیرند. از طرف دیگر، هنگامی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند و تنگ می‌شوند را به عنوان آماده شدن بازار برای ایجاد یک حرکت انفجاری در نظر می‌گیرند.
هنگامی که قیمت بازار به طرفین حرکت می‌کند (یعنی به سمت نوار های بالایی و پایینی)، باند بولینگر تمایل دارد که به سمت خط میانگین متحرک ساده در وسط باریک شود. معمولا (اما نه همیشه) نوسانات کم و سطوح انحراف فشرده قبل از حرکات بزرگ و انفجاری است که به محض بالا آمدن نوسانات رخ می‌دهد.
نکته قابل توجه این است که یک استراتژی معاملاتی با عنوان «فشار باند های بولینگر» وجود دارد. این استراتژی شامل پیدا کردن مناطق کم فرار است که توسط انقباض باند بولینگر برجسته شده است. استراتژی فشرده سازی هیچ جهت و بینش روشنی از بازار ارائه نمیدهد و یک استراتژی خنثی است. به همین دلیل معمولا معامله گران آن را با سایر روش های TA مانند خطوط حمایت و مقاومت ترکیب می‌کنند.
مقایسه باند های بولینگر و کانال های کلتنر (keltner channel)
برخلاف باند های بولینگر که براساس SMA و انحرافات استاندارد است، نسخه مدرن نشانگر کانال های کلتنر (KC) از میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تنظیم عرض کانال در حدود یک متحرک نمایی 20 روزه استفاده می‌کند.
فرمول کانال کلتنر به شکل زیر است:
- خط میانی: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)
- باند بالایی: EMA 20 روزه + (10 روز ATR x2)
- باند پایین: EMA 20 روزه – (10 روز ATR x2)
به طور معمول، کانال های کلتنر نسبت به باند های بولینگر فشرده‌تر هستند. به همین دلیل در برخی از موارد ممکن است شاخص KC برای مشاهده تغییر روند و شرایط بازار در موارد خرید بیش از حد و فروش بیش از حد (نشانه های واضح تر) بهتر از باند بولینگر باشد. همچنین KC، سیگنال های خرید و فروش بیش از حد را زودتر از باند بولینگر ارائه می‌دهد.
از طرف دیگر، باند های بولینگر به علت داشتن حرکات انبساط و انقباض واضح‌تر و گسترده‌تر نسبت به KC، نوسانات بازار را بهتر نشان می‌دهند. همچنین شاخص باند بولینگر با استفاده از انحرافات استاندارد، احتمال کمتری دارد که سیگنال های جعلی را نشان دهد. زیرا عرض آن بزرگتر است و فراتر از آن رفتن سخت‌تر است.
اگر بخواهیم از نظر محبوبیت بین این دو مقایسه کنیم، شاخص باند بولینگر محبوب‌تر است. اما هر دو شاخص به نوبه خود می‌توانند مفید باشند، مخصوصا برای راه اندازی معاملات کوتاه مدت. به غیر از این، هر دوی این شاخص‌ها می‌توانند با هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های قابل اعتمادتر استفاده شوند.
سخن پایانی
در این مطلب با شاخص باند بولینگر یا همان BB آشنا شدیم و دانستیم که از آن در چه مورادی استفاده می‌شود. سپس به بررسی و مقایسه آن با شاخص کانال کلتنر یا همان KC پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که هر دوی این شاخص‌ها، شاخص‌های مناسبی هستند. اما استفاده از باند بولینگر در برخی موارد رایج‌تر است و محبوبیت بیشتری در بین افراد دارد.
و در آخر برای دیدن سایر مطالب جذاب و مقالات آموزشی، صفحه اصلی سایت رو حتما چک کنید.
