ابر ایچیموکو (Ichimoku Clouds) روشی برای تحلیل تکنیکال است که در آن از ترکیب چندین شاخص در یک نمودار استفاده می‌شود. از این روش در نمودارهای کندل استیک به عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده می‌شود که اطلاعات و بینش‌هایی را در مورد مناطق بالقوه حمایتی و مقاومت قیمتی ارائه می‌دهد. همچنین از آن به عنوان یک ابزار پیش بینی استفاده می‌شود و بسیاری از معامله‌گران هنگام تلاش برای تعیین جهت روند ترند آینده و حرکت بازار از آن استفاده می‌کنند.
ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا در اواخر دهه 1930 مفهوم سازی شد. با این حال، استراتژی تجاری مبتکرانه او تنها در سال 1969، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌های فنی منتشر شد. هوسادا اسم آن را Ichimoku Kinko Hyo گذاشت که در ژاپنی به معنای “نمودار تعادل در یک نگاه” است.
ابرهای ایچیموکو به چه صورت کار می‌کنند؟
سیستم ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) داده‌های موجود را بر اساس شاخص‌های پیشرو (پیش رونده) و عقب مانده نمایش می‌دهد و همچنین نمودار از پنج خط تشکیل شده است که در ادامه به بررسی این خط‌ها می‌پردازیم:
- خط تبدیل :(Tenkan-sen) میانگین متحرک 9 دوره.
- خط پایه (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره.
- محدوده پیشرو : (Senkou Span A) A میانگین متحرک خطوط تبدیل و پایه که 26 دوره در آینده را طرح ریزی (پیش بینی) کرده‌اند.
- محدوده پیشرو : (Senkou Span B) B میانگین متحرک 52 دوره ای که 26 دوره در آینده را طرح ریزی (پیش بینی) کرده‌اند.
- محدوده عقبگرد یا Lagging (Chikou Span): قیمت پایانی دوره جاری که 26 دوره را در گذشته طرح ریزی (پیش بینی) کرده است.
فضای بین محدوده پیشرو A (3) و محدوده پیشرو B (4) چیزی است که ابر (Kumo) را تولید می‌کند که احتمالاً برجسته‌ترین و قابل توجه‌ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. این دو خط 26 دوره در آینده را نشان می‌دهند تا از آن‌ها بینش و داده‌های مناسب برای پیش‌بینی را بگیرند. به همین دلیل، این‌ها شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می‌شوند. از سوی دیگر، محدوده عقبگرد یا چیکو (5)، یک شاخص عقبگرد است که 26 دوره در گذشته را نشان می‌دهد.
به‌طور پیش‌فرض، ابرها به هر دو رنگ سبز یا قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آسان‌تر شود. ابر سبز زمانی ایجاد می‌شود که محدوده پیشرو A (خط ابر سبز) بالاتر از محدوده پیشرو B (خط ابر قرمز) باشد. به طور طبیعی، یک ابر قرمز از وضعیت مخالف چیزی که توضیح داده شد، ایجاد می‌شود. یعنی هنگامی ایجاد می‌شود که محدوده محدوده پیشرو A پایین‌تر از محدوده پیشرو B باشد.
لازم به ذکر است که – برخلاف سایر روش‌ها – میانگین‌های متحرک مورد استفاده در استراتژی ابر ایچیموکو بر اساس قیمت‌های بسته شدن شمع‌ها (کندل‌ها) نیست. در عوض، میانگین‌ها بر اساس نقاط بالا و پایین ثبت شده در یک دوره معین (میانگین بالا-پایین) محاسبه می‌شوند.
به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تبدیل 9 روزه به صورت زیر است:
خط تبدیل = (9 روز زیاد + 9 روز کم) / 2
Conversion Line = (9d high + 9d low) / 2
تنظیمات ایچیموکو به چه صورت است؟
پس از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا به این نتیجه رسید که تنظیمات (9، 26، 52) بهترین نتایج را دارند. در آن زمان، برنامه تجاری ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود، بنابراین عدد 9 نشان دهنده یک هفته و نیم (6 + 3 روز) است. اعداد 26 و 52 به ترتیب نشان دهنده یک و دو ماه هستند.
در حالی که این تنظیمات هنوز در بیشتر زمینه‌های معاملاتی استفاده می‌شوند، چارتیست‌ها (افراد تحلیلگر چارت) همیشه می‌توانند آن‌ها را متناسب با استراتژی‌های مختلف تنظیم کنند. به عنوان مثال، در بازارهای ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران تنظیمات ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds) را برای بازتاب بازارهای 24 ساعته و همیشگی تنظیم می‌کنند. این تنظیمات اغلب از (9، 26، 52) به (10، 30، 60) تغییر می‌کنند. برخی حتی فراتر رفته و تنظیمات را روی (20، 60، 120) به عنوان راهی برای کاهش سیگنال‌های غلط تنظیم می‌کنند.
با این حال، همچنان بحث در مورد اینکه چقدر ممکن است این تغییر تنظیمات کارآمد باشد، وجود دارد. در حالی که برخی استدلال می‌کنند که تنظیم آن‌ها منطقی است، برخی دیگر ادعا می‌کنند که رها کردن تنظیمات استاندارد تعادل سیستم را مختل می‌کند و باعث تولید سیگنال‌های نامعتبر زیادی می‌شود.
چطور نمودار را تجزیه و تحلیل کنیم؟
سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو
ابر ایچیموکو به دلیل داشتن عناصر متعدد، می‌تواند انواع مختلفی از سیگنال‌ها را تولید کند. ما می‌توانیم آن‌ها را به دو گروه سیگنال‌های حرکتی و دنبال‌کننده روند تقسیم کنیم.
سیگنال‌های مومنتوم: این سیگنال‌ها بر اساس رابطه بین قیمت بازار، خط مبنا و خط تبدیل تولید می‌شوند. وقتی که یک یا هر دو خط تبدیل و قیمت بازار بالاتر از خط پایه حرکت کنند، سیگنال‌های مومنتوم حرکت صعودی زمانی تولید می‌شوند. سیگنال‌های مومنتوم نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط تبدیل و قیمت بازار به زیر خط مبنا حرکت کنند. تقاطع بین خط تبدیل (Tenkan-sen) و خط پایه (Kijun-sen) اغلب به عنوان تقاطع TK شناخته می‌شود.
سیگنال های دنبال کننده روند (ترند): این نوع از سیگنال‌ها با توجه به رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر تولید می‌شوند. همانطور که بالاتر به آن اشاره شد، رنگ ابر منعکس کننده تفاوت بین محدوده‌های پیشرو A و B است.
به بیانی ساده، یعنی زمانی که قیمت‌ها به طور مداوم بالای ابرها قرار دارند، احتمال بیشتری وجود دارد که دارایی در یک روند صعودی باشد. در مقابل، حرکت قیمت‌ها به زیر ابرها ممکن است به عنوان یک علامت نزولی تعبیر شود که نشان دهنده یک روند نزولی است. به جز چند استثنا، زمانی که قیمت‌ها در فضای ابری دارای حرکت‌های جانبی هستند، روند ممکن است صاف یا خنثی در نظر گرفته شود.
عنصر دیگری که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند معکوس‌های احتمالی را شناسایی و تأیید کنند، فاصله زمانی عقبگرد (Chikou Span) است. این اطلاعات دید تازه‌ای در مورد قدرت عمل قیمت ارائه می‌دهد، که احتمالاً یک روند صعودی را هنگام حرکت بالاتر از قیمت‌های بازار، یا یک روند نزولی را در زمانی که پایین‌تر است، تأیید می‌کند. به طور معمول، Lagging Span همراه با سایر اجزای Ichimoku Cloud استفاده می‌شود و به تنهایی کاربردی ندارد.
جمع‌بندی نکات ابرهای ایچیموکو (Ichimoku Clouds)
- سیگنال های حرکت
- حرکت قیمت بازار به بالای خط پایه (صعودی) یا پایین تر (نزولی) از خط پایه.
- تقاطع : TK خط تبدیل به سمت بالای خط پایه حرکت کند(صعودی) یا به سمت پایین خط پایه حرکت کند (نزولی)
- سیگنال‌های دنبال کننده روند (ترند)
- حرکت قیمت بازار در بالای ابر (صعودی) یا پایین تر (نزولی)
- رنگ ابرها از قرمز به سبز (صعودی) یا از سبز به قرمز (نزولی) تغییر می‌کند.
- بازه عقبگرد بالاتر از قیمت‌های بازار (صعودی) یا پایین تر از قیمت‌های بازار (نزولی)
سطوح حمایت و مقاومت در ابرهای ایچیموکو
می‌توان برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت از نمودار Ichimoku استفاده کرد. به طور معمول، محدوده پیشرو A (خط ابر سبز) به عنوان یک خط حمایت در طول روندهای صعودی و به عنوان یک خط مقاومت در طول روندهای نزولی عمل می‌کند. در هر دو مورد، کندل‌ها تمایل دارند به محدوده پیشرو A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت به سمت ابر حرکت کند، محدوده پیشرو Bنیز ممکن است به عنوان یک خط حمایت/ مقاومت عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت که هر دو دوره پیشرو برای نشان دادن 26 دوره در آینده پیش بینی می‌شوند، به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا مناطق حمایت و مقاومت احتمالی آینده را پیش بینی کنند.
قدرت سیگنال
قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابرهای ایچیموکو به شدت وابسته به این موضوع هست که آیا آن‌ها با روند گسترده‌تر مطابقت دارند یا خیر. سیگنالی که بخشی از یک روند بزرگتر و به وضوح تعریف شده است همیشه قوی‌تر از سیگنالی است که به طور خلاصه در مخالفت با روند غالب ظاهر می‌شود.
به بیانی دیگر، یک سیگنال صعودی اگر با روند صعودی همراه نباشد ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین، هر زمان که سیگنالی تولید می‌شود، تشخیص رنگ و موقعیت ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز چیزی است که باید در کنار این موارد در نظر گرفته شود.
برای دیدن سایر مطالب، به صفحه اصلی سایت مراجعه کنید.
توجه داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با بازه‌های زمانی کوتاه تر (نمودارهای درون روز) باعث تولید نویز و سیگنال‌های نادرست زیادی می‌شود. اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم، بازه‌های زمانی طولانی‌تر (نمودارهای روزانه، هفتگی، ماهانه) سیگنال‌های حرکتی قابل‌اعتمادتری و دنبال‌کننده روند (ترند) تولید می‌کنند.
جمع‌بندی مطالب
گویچی هوسادا بیش از 30 سال از زندگی خود را صرف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد. سیستمی که اکنون توسط میلیون‌ها تاجر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان یک روش نمودار همه کاره، از ابرهای Ichimoku برای شناسایی روندها و حرکت بازار استفاده می‌شود. همچنین، محدوده‌های پیشرو، پیش‌بینی سطوح بالقوه حمایت و مقاومت را که هنوز آزمایش نشده است را برای چارتیست‌ها آسان‌تر می‌کند.
اگرچه نمودارها ممکن است در ابتدا بسیار شلوغ و کاملاً پیچیده به نظر بیایند، اما مانند سایر روش‌های تحلیل تکنیکی (مثلاً ترسیم خطوط روند) به ورودی ذهنی انسان متکی نیستند و با وجود بحث مداوم در مورد تنظیماتIchimoku ، استفاده از این استراتژی نسبتاً آسان است .
با این حال، مانند هر اندیکاتور (شاخص) دیگری، ابر ایچیموکو باید همراه با تکنیک‌های دیگر برای تأیید روندها و به حداقل رساندن ریسک‌های معاملاتی استفاده شود. مقدار زیادی از اطلاعاتی که این نمودار نشان می‌دهد ممکن است برای مبتدیان بسیار سخت و گمراه کننده باشد. برای این معامله‌گران مبتدی، توصیه می‌کنیم که قبل از کار با شاخص ابرهای ایچیموکو، نسبت به شاخص‌های پایه مسلط باشند تا بتوانند راحت‌تر کار کنند.
