معامله‌گری با حجم معاملات یک سبک معامله‌گری است که بر اساس تحلیل و استفاده از حجم معاملات در بازارهای مالی انجام می‌شود. در این سبک، معامله‌گران سعی می‌کنند از حجم معاملات و نمودارهای حجمی در روند قیمتی استفاده کنند تا الگوهای بازار را شناسایی کنند و پیش بینی حرکت‌های قیمتی براساس حجم معاملات انجام دهند.
گالن وودز یک معامله‌گر حرفه‌ای و مدرس پرایس اکشن است. او بیش از ۱۵ سال تجربه در معامله با انواع بازارها، از جمله سهام، اوراق بهادار، رمزارزها و فیوچرز دارد. گالن وودز نویسنده سه کتاب در زمینه پرایس اکشن است که به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اند. گالن وودز همچنین وب‌سایتی دارد که در آن مقالات، دوره‌ها و منابع آموزشی درباره پرایس اکشن ارائه می‌دهد. او معتقد است که پرایس اکشن یک روش ساده و کارآمد برای تحلیل بازارها و تصمیم‌گیری معاملاتی است. گالن وودز هدفش این است که به معامله‌گران کمک کند تا بازارها را بهتر بفهمند و استراتژی‌های معاملاتی موثری را ایجاد کنند.
در این مقاله، کتابی که به منظور یادگیری معامله‌گری با حجم معاملات و مدیریت ریسک به شما توصیه می‌شود، کتاب “معامله‌گری با حجم معاملات به همراه مدیریت ریسک” اثر گالن وودز است. این کتاب به شما نحوه تحلیل داده‌های با حجم بالا، استراتژی‌های معامله‌گری مبتنی بر حجم، مدیریت ریسک و مقابله با نوسانات بازار را آموزش می‌دهد. با ما تا آخر این مقاله همراه باشید.
آشنایی با شیوه معامله‌گری با حجم معاملات
معامله‌گری با حجم معاملات یک روش پیچیده و متفاوت از معامله‌گری است که بر اساس تحلیل حجم معاملات در بازارهای مالی صورت می‌گیرد. در این روش، معامله‌گران سعی می‌کنند از حجم معاملات و تغییرات حجم در بازار استفاده کنند تا الگوها و مدل‌هایی را برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها شناسایی کنند. تحلیل حجم معاملات شامل بررسی و تحلیل نمودارهای حجمی مختلف است. این نمودارها شامل قیمت و حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص می‌شوند.
با تحلیل این نمودارها، معامله‌گران سعی می‌کنند الگوها و سیگنال‌های قیمتی را درک کنند که می‌تواند به پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت‌ها کمک کند. معامله‌گران حجم معاملات بر این اعتقادند که استفاده از حجم معاملات می‌تواند نمایانگر تقاضا و عرضه در بازار باشد و به آن نقشی بسزایی در تشخیص الگوهای بازار، تأیید تغییرات قیمتی و پیش بینی نقاط ورود و خروج از معاملات داشته باشد. با تحلیل حجم معاملات، معامله‌گران می‌توانند خریداران و فروشندگانی را که عمدتاً تأثیرگذاران بازار هستند، شناسایی کنند و به تحلیل رفتار آن‌ها بپردازند. یکی از استراتژی‌های رایج در معامله‌گری با حجم معاملات، استفاده از شاخص‌های تحلیلی مختلف است. برخی از شاخص‌های معروف در این حوزه عبارتند از:
شاخص On-Balance Volume (OBV)
اندیکاتور On-Balance Volume (OBV) یکی از اندیکاتورهای تحلیلی است که برای تحلیل حجم معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این شاخص بر اساس تغییرات حجم معاملات در طول زمان برآوردی از جریان خرید و فروش در بازار را ارائه می‌دهد. مفهوم اصلی شاخص OBV بر این است که در صورتی که حجم معاملات در روزی که قیمت بسته آن بیشتر از قیمت بسته روز قبل است (روز صعودی) افزایش یابد، مقدار OBV نمودار را به صورت مثبت افزایش خواهد داد.
در صورتی که قیمت بسته کمتر از قیمت بسته روز قبل است (روز نزولی)، حجم معاملات به میزان منفی به مقدار OBV اضافه می‌شود. اگر قیمت بسته بازار ثابت باشد، مقدار OBV تغییر نمی‌کند و بر روی خط صفر باقی می‌ماند. شاخص OBV به عنوان یک ابزار تحلیلی، معامله‌گران را در بررسی جریان خرید و فروش در بازار و تأیید قیمت‌ها در هنگام روند صعودی یا نزولی کمک می‌کند. این شاخص می‌تواند الگوهای ناهماهنگی قیمت و حجم را شناسایی کند و به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. با توجه به نمودار OBV، معامله‌گران می‌توانند از سیگنال‌هایی مانند هماهنگی بین قیمت و OBV برای تأیید روند و اعتماد به خرید یا فروش استفاده کنند.
برای مثال، اگر بازار در حال صعود باشد اما OBV ناهماهنگی نشان دهد، معامله‌گران می‌توانند این را به عنوان یک اشاره به ضعف روند قیمتی در نظر بگیرند و احتمالاً از خرید خودداری کنند یا حتی در زمان مناسب به فروش بپردازند. معامله‌گران معمولاً از درستی و قدرت اندازه‌گیری OBV برای تأیید الگوها و سیگنال‌های قیمتی استفاده می‌کنند، به عنوان مثال هماهنگی OBV با یک الگوی شکست خط ترند، تشکیل ساختار‌های قیمتی ناهماهنگ و اشتباهات قیمتی را می‌توان تأیید کرد.
شاخص Volume Weighted Average Price (VWAP)
اندیکاتور Volume Weighted Average Price (VWAP) یکی دیگر از ابزارهای تحلیلی است که در معامله‌گری با حجم معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور برای محاسبه میانگین قیمت به وزن حجم معاملات استفاده می‌شود. VWAP به شکل زیر محاسبه می‌شود: VWAP = (قیمت * حجم معاملات) / جمع کل حجم معاملات این میانگین قیمت وزن‌دار برآوردی از قیمت متوسط خرید و فروش در صورتی است که قیمت همراه با حجم معاملات در بازار رخ داده است.
با محاسبه VWAP، معامله‌گران قادرند شدت حرکت قیمت‌ها را تحلیل کرده و نقاط ضعف یا قدرت در روند قیمت را شناسایی کنند. معامله‌گران معمولاً VWAP را در بازارهای پیچیده و بازارهای متغیر استفاده می‌کنند تا درک بهتری از قیمت‌ها و حجم معاملات داشته باشند. VWAP به معامله‌گران اجازه می‌دهد روند قیمتی را مشخص کرده و تأیید کند که آیا بازار در حال تغییر قیمت به سمت بالا یا پایین است. علاوه بر این، VWAP می‌تواند به عنوان یک میانگین مرجع برای معامله‌گران استفاده شود، به طوری که معامله‌گران می‌توانند مقایسه نقاط ورود و خروج خود را با VWAP کنند.
تحت تأثیر VWAP، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری در مورد جهت و زمان معامله‌های خود بگیرند. استفاده از VWAP معمولاً در روزانه و یا نیمه روزهای تجارت استفاده می‌شود، زیرا در این بازه‌های زمانی حجم معاملات به طور مکرر محاسبه می‌شود و میانگین وزن‌دار شاخص VWAP بر حسب زمان برآورد می‌شود.
شاخص MACDV
اندیکاتور MACDV (Moving Average Convergence Divergence of Volume) یکی از ابزارهای تحلیلی است که برای تحلیل حجم معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این شاخص بر اساس تغییرات حجم معاملات در طول زمان برآوردی از رفتار حجم معاملات در بازار را ارائه می‌دهد. شاخص MACDV به طور عمده بر پایه ترکیب دو نوع میانگین متحرک حجم معاملات (moving averages) استوار است.
نوع اول میانگین متحرک حجم معاملات قصد دارد روند کلی حجم معاملات را نشان دهد و نوع دوم (که به آن “اختلاف” می‌گویند) به عنوان یک سیگنال نشان می‌دهد که در کدام محدوده حجمی روند قیمت تغییر می‌کند. شاخص MACDV بر اساس رابطه زیر محاسبه می‌شود: MACDV = (Short MA – Long MA) که در اینجا Short MA میانگین متحرک کوتاه مدت حجم معاملات و Long MA میانگین متحرک بلندمدت حجم معاملات است.
در نتیجه، شاخص MACDV نشان می‌دهد که اختلاف بین این دو میانگین متحرک چگونه بوده است. تفسیر شاخص MACDV می‌تواند به شکل زیر باشد:
- وقتی که MACDV مثبت است، این نشان دهنده این است که حجم معاملات کوتاه مدت بیشتر از حجم معاملات بلندمدت است، به عبارت دیگر حجم معاملات اخیر افزایش یافته است. این می‌تواند به معنای تأیید نیروی خرید در بازار باشد و اشاره به قیمت‌های بالاتر در آینده داشته باشد.
- وقتی که MACDV منفی است، این نشان دهنده این است که حجم معاملات کوتاه مدت کمتر از حجم معاملات بلندمدت است، به عبارت دیگر حجم معاملات اخیر کاهش یافته است. این ممکن است نشانگر نیروی فروش در بازار باشد و به افت قیمت در آینده اشاره کند.
- در صورتی که MACDV در نزدیکی خط صفر قرار داشته باشد، این نشانگر برابری بین حجم معاملات کوتاه مدت و بلندمدت است و ممکن است اشاره به بازار بلافاصله باشد.
معرفی کتاب معامله‌گری با حجم معاملات
کتاب معامله‌گری با حجم معاملات یک راهنمای عملی برای استفاده از حجم معاملات در تحلیل بازارهای مالی است. نویسنده، گالن وودز، یک معامله‌گر حرفه‌ای و مدرس است که سال‌ها تجربه در معامله با انواع بازارها دارد. او در این کتاب، استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر حجم را به زبان ساده و قابل فهم توضیح می‌دهد. و نمونه‌های عملی از معاملات واقعی را ارائه می‌کند. او همچنین به موضوع مهم مدیریت ریسک در معامله‌گری می‌پردازد و راه‌هایی برای کاهش خطر و افزایش سود را نشان می‌دهد.
این کتاب شامل دو بخش است: بخش اول درباره معامله‌گری با حجم معاملات است و بخش دوم درباره مدیریت ریسک است. هر بخش شامل چندین فصل است که مفاهیم، ابزارها و روش‌های مربوط به هر موضوع را پوشش می‌دهند. این کتاب برای معامله‌گران مبتدی و پیشرفته مناسب است و می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا بازارها را بهتر بفهمند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
اگر مایل به خرید این کتاب هستید، می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:
بخشی از مقدمه کتاب معامله‌گری با حجم معاملات به همراه مدیریت ریسک
تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بر پایه سه بعد مهم است: قیمت، حجم و زمان. در نمودارهای قیمت مبتنی بر زمان، استفاده از نمودارهای ۵ دقیقه‌ای رایج است. در نتیجه، در بیشتر تحلیل‌ها قیمت و زمان در نظر گرفته می‌شوند، اما حجم حذف می‌شود. علاوه بر این، برای افراد ناآشنا، سیگنال‌های حجمی تنها به پیچیدگی اضافه می‌کند در حالی که ارزش خاصی ندارد.
به این دلایل، با وجود ارزش بالقوه حجم برای تحلیل قیمت، آن اغلب نادیده گرفته می‌شود. تلاش من در این کتاب بر این بوده است که معامله‌گری بر اساس حجم را به شیوه‌ای آسان ارائه کنم. ارائه‌ی من شامل تمام مفاهیم پایه‌ای تحلیل گسترش حجمی (VSA) و نیز اندیکاتور حجمی (که بیشتر بصری هستند) می‌شود.
بیشتر روش‌های معاملات حجمی حول محور ماکزیمم و مینیمم‌ها (نقاط افراطی) می‌چرخد. نگاه کردن به حجم همیشه آسان یا مفید نیست. با این حال، زمانی که حجم به‌صورت استثنائی بسیار کم یا بسیار زیاد است، بهتر است نگاه دقیق‌تری بیندازیم و بررسی بیشتری انجام دهیم.
معرفی کتاب‌های دیگر گالن وودز
گالن وودز نویسنده سه کتاب در زمینه پرایس اکشن است که به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اند. این کتاب‌ها عبارتند از:
- کتاب اصول و مبانی پرایس اکشن: این کتاب یک مقدمه جامع برای معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن است و مفاهیم اساسی، الگوها، سطوح و ابزارهای مربوط به این روش را توضیح می‌دهد.
- کتاب استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن: این کتاب یک راهنمای عملی برای ایجاد و اجرای استراتژی‌های معاملاتی موثر بر اساس پرایس اکشن است و نمونه‌های عملی از معاملات واقعی را ارائه می‌کند.
- کتاب معامله‌گری با حجم معاملات: این کتاب یک راهنمای عملی برای استفاده از حجم معاملات در تحلیل بازارهای مالی است و استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر حجم را به زبان ساده و قابل فهم توضیح می‌دهد.
